| 代码 | 名称 | 收盘 | 综合分 | 120日动量% | 20日波动% | 换手% | 距60日高% | 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 8.35 | +5.94 | +10.1 | 16.2 | 0.16 | -3.2 | 29,760 |
| 600900 | 长江电力 | 29.28 | +5.79 | +8.0 | 11.7 | 0.53 | -1.7 | 7,164 |
| 600036 | 招商银行 | 42.54 | +5.78 | +10.7 | 15.1 | 0.48 | -1.7 | 10,729 |
| 601988 | 中国银行 | 6.77 | +5.61 | +12.9 | 17.9 | 0.17 | -4.5 | 21,814 |
| 601288 | 农业银行 | 7.25 | +5.49 | +7.6 | 18.4 | 0.12 | -2.9 | 25,374 |
| 601328 | 交通银行 | 8.20 | +5.35 | +15.5 | 15.5 | 1.04 | -3.3 | 7,246 |
| 000333 | 美的集团 | 88.12 | +5.23 | +11.8 | 15.7 | 0.46 | -0.9 | 6,724 |
| 601857 | 中国石油 | 12.54 | +5.22 | +11.6 | 30.5 | 0.11 | -7.7 | 22,951 |
| 601088 | 中国神华 | 47.79 | +4.96 | +6.6 | 23.7 | 0.23 | -5.4 | 10,365 |
| 601166 | 兴业银行 | 19.59 | +4.96 | +8.4 | 11.6 | 0.56 | -1.1 | 4,146 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1452.00 | +4.93 | +7.6 | 20.2 | 0.36 | -1.6 | 18,151 |
| 601939 | 建设银行 | 11.66 | +4.78 | +15.2 | 16.6 | 1.36 | -2.3 | 30,503 |
| 601318 | 中国平安 | 54.35 | +4.60 | -2.9 | 13.7 | 0.73 | -3.6 | 9,842 |
| 601658 | 邮储银行 | 5.52 | +4.53 | +8.8 | 16.1 | 0.25 | -3.0 | 6,629 |
| 600919 | 江苏银行 | 12.51 | +4.50 | +10.6 | 19.0 | 0.61 | -2.9 | 2,296 |
| 000001 | 平安银行 | 11.64 | +4.37 | +7.0 | 15.0 | 0.71 | -0.9 | 2,259 |
| 603259 | 药明康德 | 154.46 | +4.37 | +40.1 | 51.1 | 1.86 | -7.7 | 4,688 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25.52 | +4.35 | +8.4 | 23.1 | 0.41 | -7.2 | 2,474 |
| 600028 | 中国石化 | 5.70 | +4.35 | +6.8 | 17.0 | 0.29 | -1.8 | 6,881 |
| 601919 | 中远海控 | 17.69 | +4.27 | +20.7 | 21.6 | 0.71 | -1.1 | 2,692 |
综合分是最初的启发式方向（大成交额、低波动、动量正向），组合回测年化仅 +8.6%；
不要直接据此交易。研究结论以因子 IC 和 python -m ashare backtest 为准。
| 代码 | 状态 | 收盘 | 反弹ATR | 触发价 | 距触发% | 止损价 | 浮动% | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600801 | 新信号 | 26.88 | 5.5 | — | — | — | — | 收盘 26.88，强反弹 5.5 ATR，温度 +1.45% |
| 601598 | 持仓中 | 7.07 | 2.6 | — | — | 6.15 | +19.3% | 持有 | 2026-07-21 入场 5.82，浮盈 +19.3%，止损 6.15 |
| 601939 | 持仓中 | 11.66 | 2.2 | — | — | 10.15 | +17.6% | 持有 | 2026-03-20 入场 9.34，浮盈 +17.6%，止损 10.15 |
| 601857 | 持仓中 | 12.54 | 2.0 | — | — | 11.54 | +15.8% | 持有 | 2026-07-20 入场 10.57，浮盈 +15.8%，止损 11.54 |
| 601919 | 持仓中 | 17.69 | 4.0 | — | — | 15.34 | +12.1% | 持有 | 2026-07-24 入场 15.31，浮盈 +12.1%，止损 15.34 |
| 601298 | 持仓中 | 9.68 | 1.2 | — | — | 8.52 | +9.7% | 替补(超仓位上限) | 2026-07-30 入场 8.97，浮盈 +9.7%，止损 8.52 |
| 003816 | 持仓中 | 4.66 | 1.7 | — | — | 4.14 | +9.1% | 持有 | 2026-08-31 入场 4.23，浮盈 +9.1%，止损 4.14 |
| 600887 | 持仓中 | 31.05 | 5.2 | — | — | 28.90 | +4.7% | 替补(超仓位上限) | 2026-10-30 入场 29.42，浮盈 +4.7%，止损 28.90 |
| 601998 | 持仓中 | 9.07 | 1.1 | — | — | 8.42 | +4.1% | 替补(超仓位上限) | 2026-08-25 入场 8.56，浮盈 +4.1%，止损 8.42 |
| 601988 | 持仓中 | 6.77 | 0.0 | — | — | 6.44 | +2.6% | 替补(超仓位上限) | 2026-09-01 入场 6.57，浮盈 +2.6%，止损 6.44 |
| 600795 | 持仓中 | 5.23 | 1.6 | — | — | 4.95 | +2.2% | 替补(超仓位上限) | 2026-08-03 入场 5.09，浮盈 +2.2%，止损 4.95 |
| 601328 | 持仓中 | 8.20 | 1.9 | — | — | 7.88 | +1.8% | 替补(超仓位上限) | 2026-10-14 入场 7.98，浮盈 +1.8%，止损 7.88 |
| 601816 | 持仓中 | 5.27 | 4.4 | — | — | 5.02 | +1.2% | 替补(超仓位上限) | 2026-10-30 入场 5.20，浮盈 +1.2%，止损 5.02 |
| 600886 | 持仓中 | 15.46 | 0.0 | — | — | 14.85 | +0.9% | 替补(超仓位上限) | 2026-09-29 入场 15.27，浮盈 +0.9%，止损 14.85 |
| 601985 | 持仓中 | 9.61 | 2.5 | — | — | 9.33 | +0.5% | 替补(超仓位上限) | 2026-10-20 入场 9.56，浮盈 +0.5%，止损 9.33 |
| 600901 | 持仓中 | 7.56 | 3.0 | — | — | 7.27 | +0.3% | 替补(超仓位上限) | 2026-10-29 入场 7.54，浮盈 +0.3%，止损 7.27 |
| 600938 | 持仓中 | 30.98 | 0.0 | — | — | 29.82 | -0.0% | 替补(超仓位上限) | 2026-07-21 入场 31.66，浮盈 -0.0%，止损 29.82 |
| 688036 | 接近 | 64.35 | 5.0 | 64.36 | +0.0% | — | — | 距触发 +0.0%，温度 -2.53%（不支持） |
| 300274 | 接近 | 85.14 | 5.0 | 85.23 | +0.1% | — | — | 距触发 +0.1%，温度 -3.90%（不支持） |
| 000596 | 接近 | 105.20 | 4.9 | 105.51 | +0.3% | — | — | 距触发 +0.3%，温度 -2.94%（不支持） |
| 因子 | IC | ICIR | Q5−Q1% | 多空 t | 单调性 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR20/价格 | -0.005 | -0.01 | +2.39% | 10.52 | 1.00 | 2104 |
| 20日波动率(年化) | -0.006 | -0.02 | +2.25% | 10.10 | 1.00 | 2104 |
| 20日平均换手率 | -0.014 | -0.05 | +2.02% | 9.50 | 1.00 | 2110 |
| 距20日低点 | -0.008 | -0.04 | +1.38% | 8.44 | 1.00 | 2105 |
| 250日动量 | +0.008 | +0.03 | +1.08% | 5.26 | 0.90 | 1874 |
| 距20日高点 | -0.006 | -0.03 | -0.79% | -5.69 | -0.70 | 2105 |
| 20日成交额(log10) | -0.054 | -0.29 | -0.78% | -5.49 | -1.00 | 2110 |
| 距60日高点 | -0.015 | -0.07 | -0.76% | -5.25 | -0.70 | 2065 |
| 120日动量 | -0.017 | -0.07 | +0.60% | 3.17 | 0.70 | 2004 |
| 60日动量 | -0.023 | -0.10 | +0.56% | 3.24 | 0.40 | 2064 |
| 20日动量 | -0.021 | -0.11 | +0.27% | 1.72 | 0.40 | 2104 |
| 换手率5日/60日 | -0.005 | -0.04 | +0.26% | 2.74 | 0.60 | 2085 |
| 5日反转 | +0.006 | +0.03 | -0.16% | -1.16 | -0.30 | 2119 |
| 信号 | 样本 | 平均收益% | 中位数% | 胜率 | t 值 | 平均MFE% | 平均MAE% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH20_LE_30 | 539 | +8.28% | +6.98% | 69.6% | 10.00 | +20.09% | -10.57% |
| DH20_25_30 | 1354 | +5.64% | +4.56% | 62.1% | 12.56 | +16.96% | -9.98% |
| DH20_20_25 | 3140 | +3.66% | +2.35% | 57.3% | 12.84 | +14.89% | -9.67% |
| DL20_20_30 | 5563 | +2.78% | -0.13% | 49.5% | 11.91 | +15.88% | -9.78% |
| DL20_GE_30 | 2636 | +2.56% | -0.43% | 48.5% | 6.87 | +17.50% | -11.33% |
| DL20_10_20 | 11061 | +2.56% | +0.45% | 51.5% | 18.12 | +12.95% | -7.98% |
| DH20_15_20 | 6379 | +2.56% | +1.04% | 54.2% | 13.56 | +13.21% | -9.06% |
| DH20_10_15 | 11106 | +2.22% | +0.62% | 52.2% | 16.24 | +11.93% | -8.19% |
| DL20_05_10 | 15262 | +2.07% | +0.43% | 51.7% | 19.70 | +10.92% | -7.13% |
| DH20_05_10 | 14793 | +1.91% | +0.25% | 51.0% | 17.93 | +10.55% | -7.23% |
| 数据日 | 标的数 | 当日 Top1 | 名称 | 综合分 | 新信号 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 400 | 601398 | 工商银行 | +5.95 | 1 | 16 |
// · 数据 akshare（后复权，原始价另存） ·
T+1 开盘买入、第 N 日收盘卖出 · 未扣交易成本/涨跌停限制 ·
仅供研究，不构成投资建议。